Meteor Profit apvieno atpakaļpārbaudītus vēsturiskos datus ar reāllaika lēmumu atbalstu, tāpēc ieraksti, izejas un pozīcijas lieluma noteikšana ir balstīta uz pārbaudītu varbūtību, nevis noskaņojumu.
Katra funkcija risina noteiktu problēmu, ar kuru saskaras dienas tirgotājs: laiks, kapitāla aizsardzība un tirgus temps. Nekas no tā nav atkarīgs tikai no prognozēšanas.
Modeļi tiek apmācīti par gadu datiem par cenu, apjomu un nepastāvības datiem vairākos instrumentos, pēc tam tiek pārbaudīti, salīdzinot ar ārpusizlases periodiem, pirms kāds signāls sasniedz informācijas paneli. Praksē tas sašaurina iespēju atpazīt un rīkoties, nepaļaujoties tikai uz atpaliekošiem rādītājiem.
Katrs ieteikums ietver aprēķināto ekspozīcijas robežu, kas iegūta no vēsturiskajiem izņemšanas modeļiem šim instrumentam un laika periodam. Mērķis ir vienkāršs: saglabājiet mazu un konsekventu darījumu zaudējumus, lai to virkne nesamērīgi nesagrauj kapitālu.
Pamatā esošā infrastruktūra nepārtraukti apstrādā ienākošos tirgus datus, pārrēķinot varbūtības aplēses, apstākļiem mainoties dienas laikā. Tas ir izveidots, lai izturētu skaļuma pieaugumu un nepastāvības notikumus, nevis tikai mierīgās, zema trokšņa līmeņa sesijās.
Cedar Gainstead metodoloģija ir balstīta uz atkārtojamu procesu, nevis vienu melnās kastes modeli. Katru ieteikumu var izsekot dokumentētai vēsturiskai pārbaudei.
Vēsturiskās cenas, pasūtījumu plūsmas un makro datu kopas tiek iegūtas no licencētiem tirgus datu nodrošinātājiem un tiek saskaņotas ar sekundāro plūsmu, lai pirms lietošanas atzīmētu neatbilstības.
Kandidātu noteikumi ir skaidri definēti, ieejas, izejas un lieluma noteikšanas loģika ir noteikta iepriekš, tāpēc rezultātus nevar koriģēt ar atpakaļejošu spēku, lai tie atbilstu rezultātam.
Stratēģijas tiek pārbaudītas, pamatojoties uz datiem, kas tika aizturēti no sākotnējā formulēšanas perioda, vairākos tirgus režīmos, lai pārbaudītu konsekvenci, nevis vienu labvēlīgu darbību.
Tiešraides sniegums tiek nepārtraukti salīdzināts ar iepriekš pārbaudītajām prognozēm. Stratēģijas, kas pārsniedz saskaņoto pielaidi, tiek atzīmētas pārskatīšanai.
Ilustratīvs ritošā atpakaļpārbaudes loga shēma. Faktiskie stratēģijas pārskati tiek pilnībā nodrošināti platformā.
Meteor Profit tika izveidots, pamatojoties uz vienkāršu ierobežojumu: neviens ieteikums nesasniedz klienta informācijas paneli, kamēr tas nav izturējis dokumentētu vēsturisko datu atpakaļpārbaudi. Tas palēnina to, cik ātri var pievienot jaunas stratēģijas, taču tas saglabā sistēmas izlaidi piesaistītu pierādījumiem, nevis jaunākajiem tirgus stāstiem.
Komanda uztur versiju ierakstus katrai ražošanas stratēģijai, kā arī datu kopu un laika logu, kas izmantots tās apstiprināšanai. Klienti var pieprasīt pamatā esošos testa parametrus jebkuram ieteikumam, uz kuru viņi rīkojas.
Lasiet vairāk par mumsInformācijas panelis ir apzināti ierobežots: nav automātiskās atsvaidzināšanas ziņu, nav nevajadzīgas animācijas. Katrs panelis pastāv, lai atbildētu uz vienu jautājumu vienlaikus — pozīcija, ekspozīcija vai signāla pārliecība.
Vairāku gadu vēsturiskais diapazons katrai stratēģijai
Nepārtraukts dienas pārrēķins
Iestatīts katram instrumentam un laika periodam
Katrs signāls, kas saistīts ar tā avotu, pārbauda
Viens un tas pats pamatā esošais dzinējs ir konfigurēts atšķirīgi atkarībā no laika grafika un mērķa. Tālāk ir norādītas trīs izplatītas konfigurācijas.
Problēma: latentums starp tirgus kustību un izmantojamu signālu samazina priekšrocības īsos turēšanas periodos. Risinājums: straumētā atzīmes līmeņa analīze nepārtraukti pārrēķina varbūtību, tāpēc signāli atspoguļo pašreizējos apstākļus, nevis momentuzņēmumu no minūtēm agrāk.
Problēma: portfeļa korelāciju un izņemšanas vēstures manuāla pārskatīšana ir lēna, un to ir viegli atlikt. Risinājums: plānotie portfeļa līmeņa atpakaļejošie testi atzīmē sadalījuma novirzi un iesaka līdzsvarošanas punktus, pamatojoties uz vēsturisku precedentu.
Problēma: ir grūti apkopot ekspozīciju starp galdiem un instrumentiem reāllaikā, kad apjoms palielinās. Risinājums: platforma konsolidē iedarbības datus visos kontos un konsekventi piemēro tos pašus pārbaudītos riska sliekšņus neatkarīgi no grāmatas lieluma.